RBC Marché des capitaux s’associe à Borealis AI pour lancer Aiden, une plateforme de négociation électronique fondée sur l’intelligence artificielle. Cette dernière a été conçue dans l’optique d’améliorer les activités de négociation des clients tout en leur offrant de l’information simple à comprendre.
Aiden « est le fruit d’une vaste collaboration entre les employés de RBC, dont des négociateurs et des scientifiques en IA, et nos partenaires de Borealis AI. La plateforme n’en est qu’à ses débuts, mais nous voyons déjà d’autres possibilités d’élargir ses capacités et de redéfinir son exécution tout en demeurant fidèle à son approche orientée client », affirme Bobby Grubert, cochef, Marchés boursiers mondiaux, RBC Marchés des Capitaux.
Le défi auquel ont dû se frotter les experts de RBC et Borealis était d’appliquer l’apprentissage par renforcement profond à un domaine en constante évolution comme la négociation de titres.
La plateforme est capable de s’adapter aux conditions du marché en temps réel sans que son code soit continuellement retouché. La plateforme est ainsi capable de réaliser plus de 32 millions de calculs par ordre et compte plus de centaines d’entrées de données préprogrammées, ce qui lui permet d’exécuter des négociations fondées sur des données de marché réelles, de s’adapter et d’apprendre.
« La volatilité des marchés observée durant la COVID-19 a constitué un excellent terrain de pratique pour Aiden, mentionne Shary Mudassir, cochef, Exécution des ordres, Marchés boursiers mondiaux, RBC Marchés des Capitaux. Aiden a pu reconnaître les changements soudains du marché et s’y adapter, ce qui lui a permis de préserver le rendement. »
La première solution d’Aiden qui est offerte aux clients est un algorithme de prix moyen pondéré en fonction du volume. Cette dernière permet aux clients d’améliorer leur rendement en réduisant l’écart entre le prix prévu pour l’opération et son prix d’exécution.
Cette plateforme est offerte actuellement aux clients de RBC sur les marchés américains et canadiens, mais devrait être rapidement transposée pour d’autres marchés géographiques.