Bien qu’il s’agisse d’une cible mouvante, ce point idéal peut également servir de repère pour aider les conseillers et leurs clients à positionner efficacement leurs placements en titres à revenu fixe.

« Le rendement par unité de risque est une bonne approche, affirme Ashish Dewan, stratège en chef des investissements à Placements Vanguard Canada à Toronto. Cette approche a fourni un coussin de rendement qui a contribué à stabiliser les rendements face à la volatilité générale du marché. »

Il y a un an et demi, lorsque la courbe des taux était inversée, les échéances à court terme étaient les plus attractives sur une base ajustée au risque, rappelle Darcy Briggs, vice-président senior et gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe canadienne des titres à revenu fixe de Franklin Templeton Canada à Calgary.

Or, avec le retour de la courbe des taux à une trajectoire ascendante normale, Darcy Briggs calcule que le point idéal se situe désormais dans ce que les gestionnaires obligataires appellent le « ventre » de la courbe, c’est-à-dire le milieu entre les échéances à court et à long terme. « Ce point idéal va évoluer, prévient l’expert. Mais en moyenne, sur un cycle complet, le ventre de la courbe des taux offre certains des meilleurs rendements ajustés au risque. »

Une mesure de la courbe des taux utilisée par les gestionnaires obligataires est la différence entre le rendement à deux ans et le rendement à dix ans, généralement plus élevé. Récemment, cet indicateur de pente était d’environ 73 points de base en faveur des échéances plus longues. Darcy Briggs rapporte que cela se situait dans la fourchette normale de 50 à 150 points de base d’une courbe des taux normale, bien qu’actuellement inférieure au niveau médian de 100.

Il n’y a pas de fourchette spécifique d’échéances qui constitue le « ventre » de la courbe, mais selon le gestionnaire de portefeuille, il est généralement considéré comme se situant entre trois et sept ans.

Pour l’équipe chargée des titres à revenu fixe chez Gestion mondiale d’actifs CI, c’est également dans cette zone que se trouve actuellement le meilleur compromis entre rendements et risque : un flux de revenus intéressant, avec une sensibilité moindre aux fluctuations des obligations à long terme.

« Les échéances longues comportent trop de risques dans le contexte actuel. Le ventre de la courbe offre un meilleur rapport qualité-prix », explique Grant Connor, gestionnaire de portefeuille et responsable de la stratégie de taux d’intérêt nationaux pour l’équipe de CI.

Grant Connor et sa collègue Fernanda Fenton, responsable de la gestion de l’exposition aux taux dans les marchés développés et émergents, considèrent que la partie de la courbe correspondant à cinq ans est actuellement la plus intéressante.

Selon eux, cette partie de la courbe offre une durée suffisante pour bénéficier de tout assouplissement monétaire de la part des banques centrales, tout en évitant la volatilité élevée et le risque de baisse de la partie longue de la courbe. Cette dernière partie reste vulnérable aux préoccupations budgétaires, à la persistance de l’inflation et aux tensions géopolitiques.

Quelle que soit la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine ou de la Banque du Canada en matière de taux directeur, les rendements obligataires semblent attrayants, selon les observateurs du marché obligataire. Ashish Dewan, de Vanguard, fait remarquer que les rendements réels récents, après inflation, ont dépassé 2 %, en particulier sur les titres à 10 ans.

« C’est quelque chose que nous n’avons pas vu depuis longtemps. Cela augmente donc le potentiel de rendement », s’enthousiasme-t-il. Il précise également que les obligations de meilleure qualité sont bien placées pour servir de couverture de portefeuille en cas de chute des marchés boursiers.

Citant des facteurs tels que la faiblesse économique liée aux droits de douane et la situation difficile des propriétaires immobiliers confrontés à des renouvellements de prêts hypothécaires à des taux beaucoup plus élevés qu’il y a quelques années, l’équipe de Franklin estime que la Banque du Canada sera contrainte de procéder à de nouvelles baisses de son taux directeur. Pour cette raison, selon Darcy Briggs, le rendement des obligations du gouvernement canadien à 10 ans, qui était de 3,4 % au début du mois d’août, apparaît particulièrement attrayant.

Si le taux de la Banque du Canada tombait à 2 %, soit 75 points de base de moins que son niveau actuel, le rendement des obligations canadiennes à 10 ans pourrait reculer à environ 3 %, estime Darcy Briggs. Cela se traduirait par des gains en capital, car les prix des obligations évoluent dans le sens inverse des taux d’intérêt du marché. « Cela représenterait un rendement élevé, tout en étant inférieur à 10 %, pour les obligations canadiennes à 10 ans », résume Darcy Briggs.

Pour les six à douze prochains mois, les gestionnaires de CI estiment que le segment à cinq ans de la courbe des taux demeure le point d’ancrage optimal pour gérer le risque. Toutefois, si les banques centrales amorcent des baisses de taux et que la courbe des taux devient plus pentue, cela pourrait offrir une occasion pour allonger la duration, surtout si les rendements à long terme restent élevés. « À moins que les droits de douane ou les baisses de taux ne modifient les perspectives, les obligations à cinq ans restent le choix le plus judicieux pour les six prochains mois », affirme Grant Connor.

Dans le contexte d’un portefeuille obligataire global, le point d’équilibre n’est qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte dans la construction du portefeuille. Ashish Dewan recommande de diversifier les placements dans des obligations internationales hors Amérique du Nord, invoquant les différences entre les politiques des banques centrales et « l’incertitude entourant la politique américaine, qui représente actuellement un risque important pour de nombreux investisseurs ».

Le point optimal variera également en fonction des objectifs d’investissement et de la tolérance au risque de chaque investisseur. Dans un portefeuille plus conservateur, Ashish Dewan estime que les investisseurs à long terme devraient envisager de détenir principalement des titres à revenu fixe, en mettant l’accent sur les crédits d’entreprise à court terme. Il ajoute que les investisseurs tolérants au risque et ayant un horizon à plus long terme peuvent prendre plus de risques en matière de duration en détenant des titres à plus longue échéance.

« Une gestion active de la durée est essentielle », affirme Fernanda Fenton de CI. Cela signifie augmenter ou réduire le risque et se tourner vers les segments de la courbe des taux qui offrent les meilleurs rendements ajustés au risque.

Par exemple, le Fonds d’obligations sans restriction mondiales CI est passé d’un positionnement à très court terme en 2021-2022 à une durée récente de 5,5 à 6 ans, maintenant que la courbe des taux est normale et ascendante.

La gestion active peut également être payante en permettant de surpondérer les crédits d’entreprise par rapport aux indices de référence du marché, déclare Darcy Briggs. Le Fonds d’obligations canadiennes de base plus Franklin, par exemple, maintient une forte surpondération des titres d’entreprise de haute qualité, tout en détenant beaucoup moins d’obligations fédérales que l’indice de référence du fonds, le FTSE Canada Universe Bond Index.

En acceptant un risque de crédit légèrement plus élevé, les FNB gérés activement peuvent générer des rendements plus élevés avec un risque de duration moindre. « Si vous structurez votre portefeuille de manière à privilégier les obligations d’entreprises, vous devriez générer des rendements plus élevés et de meilleurs rendements ajustés au risque, car vous n’êtes pas exposé à la volatilité des taux d’intérêt », soutient Darcy Briggs.

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Aucun changement n’a été apporté aux objectifs et stratégies de placement de ces fonds.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

La modification des niveaux de risque a été effectuée conformément à la méthode de classification du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui vise à déterminer le niveau de risque de placement des fonds.

Un résumé de la méthode de classification du risque ainsi que des objectifs et stratégies de placement du fonds figure dans le prospectus le plus récent.

Invesco est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui compte des bureaux dans plus de 20 pays. Invesco gérait un actif de 2 000 milliards de dollars pour le compte de clients du monde entier au 30 juin 2025.

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Le Fonds Fidelity FNB Actions à rendement bonifié permet d’investir dans une stratégie d’actions axée sur des options pouvant générer des liquidités potentiellement plus élevées que les stratégies ciblant strictement les actions.

« Les stratégies d’options d’achat couvertes gagnent en popularité en raison de leur capacité à générer des flux de trésorerie attrayants. L’expansion annoncée aujourd’hui offre aux investisseurs un autre moyen d’accéder à cette stratégie par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing, Fidelity « Le Fonds Fidelity FNB Actions à rendement bonifié vise à accroître le revenu et à atténuer la volatilité globale du portefeuille, tout en offrant aux investisseurs une solution supplémentaire pour diversifier leurs placements et bâtir leur avenir financier. »

Le Fonds Fidelity FNB Actions à rendement bonifié vise à générer des liquidités et une croissance du capital à long terme. Il investit dans le FNB Fidelity Actions à rendement bonifié, qui applique une stratégie combinant des approches fondamentales, quantitatives et fondées sur les dérivés, dans le but de constituer un portefeuille capable de générer davantage de liquidités, de favoriser l’appréciation du capital à long terme et de réduire la volatilité globale.

• Production potentiellement plus élevée de liquidités : Vise à accroître la production de liquidité tout en permettant aux investisseurs de maintenir une exposition aux marchés boursiers.
• Potentiel de croissance issu d’une participation aux actions : Vise à procurer une certaine participation à la hausse en offrant une exposition aux marchés boursiers.
• Volatilité réduite : Vise à réduire modérément la volatilité globale du portefeuille par rapport à l’indice S&P 500.
• Liquidités fiscalement avantageuses : Les primes découlant des options sont distribuées chaque mois et sont généralement imposées à titre de gains en capital ou traitées comme un remboursement de capital.

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Modification des niveaux de risque

GPCV examine et rajuste le niveau de risque de ses fonds conformément à la méthodologie de classification des risques établie par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Ainsi, le niveau de risque des fonds communs de placement suivants sera modifié de la façon indiquée ci-dessous, conformément au plus récent examen annuel.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

 Modification des stratégies de placement

Les stratégies de placement pour le fonds Valeur canadienne Counsel seront modifiées pour tenir compte d’une augmentation de la pondération maximale des placements étrangers, qui passera de 30 % à 49 %. L’objectif de ce changement consiste à permettre une meilleure diversification géographique.

Modification des frais de gestion

GPCV réduit les frais de gestion du fonds Marché monétaire Counsel comme suit :

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

De plus, GPCV a annoncé des changements visant à permettre aux investisseurs de souscrire des Fonds communs de placement de la Canada Vie si leurs courtiers ont signé une entente avec GPCV permettant la souscription de ces fonds.

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Aucun changement n’a été apporté aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion des Fonds.

Le changement de la cote de risque tel que mentionné dans le tableau ci-dessous se reflète dans le prospectus simplifié des FCP Fonds Mutuels TD et dans l’aperçu du fonds des fonds respectifs.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquer ici.

GPTD est tenue d’effectuer un examen annuel pour déterminer le niveau de risque des fonds d’investissement offerts au public. Les changements apportés aux cotes de risque reposent sur la méthode normalisée de classification du risque prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et sur l’examen annuel de GPTD qui y est associé pour établir le degré de risque des fonds d’investissement offerts au public.

Un résumé de la méthode de classification du risque des ACVM ainsi que les objectifs et les stratégies de placement de chaque Fonds se trouvent dans le prospectus simplifié des fonds communs de placement Fonds Mutuels TD, disponible sur le site Web de GPTD.

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Fermeture et dissolution

DSP annonce d’abord son intention de dissoudre les fonds suivants :

• Fonds Desjardins Obligations à échéance cible 2025,
• Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales géré,
• Fonds Desjardins Actions canadiennes à faible volatilité,
• Fonds Desjardins SociéTerre Actions mondiales à faible volatilité,
• Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales petite capitalisation.

DSP a également l’intention de dissoudre la catégorie de parts W offerte par le Fonds Desjardins Obligations mondiales géré.

DSP prévoit effectuer ces dissolutions après la fermeture des bureaux à 16 h (heure de l’Est) le ou vers le 14 novembre 2025. Les porteurs de parts auront le droit de faire racheter ou d’échanger leurs parts des Fonds jusqu’à la fermeture des bureaux à la date de dissolution. Les porteurs de parts affectés par cette décision seront avisés au moins 60 jours avant la date de dissolution.

En prévision de ces changements, les Fonds dissous et les parts de catégorie W du Fonds Desjardins Obligations mondiales géré seront fermés à tout nouvel investisseur et à tout investissement additionnel, à l’exception des investissements par versements périodiques et ce, à compter de 16h (heure de l’Est) le ou vers le 20 août 2025.

Remplacement d’un sous-gestionnaire

DSP annonce aussi le remplacement du sous-gestionnaire de portefeuille actuel du Fonds Desjardins Obligations des marchés émergents par PIMCO Canada. DSP a aussi approuvé des modifications aux stratégies de placement du Fonds afin de mieux refléter le nouveau mandat et la philosophie d’investissement de PIMCO ainsi qu’une réduction des frais de gestion à l’égard de l’ensemble des catégories de parts du Fonds comme suit :

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

L’objectif fondamental de placement et le niveau de risque du Fonds demeureront inchangés.

DSP prévoit que le remplacement de sous-gestionnaire, les changements aux stratégies de placement et la baisse de frais de gestion entreront en vigueur le ou vers le 1^er octobre 2025.

Nouvelles parts de catégorie K

DSP lancera par ailleurs les nouvelles parts de catégorie K pour le Fonds Desjardins Opportunités mondiales dans le cadre de la mise en place du Programme de conversion automatique décrit ci-dessous. Les parts de catégorie K seront disponibles dès le ou vers le 17 novembre 2025 et offertes sans frais d’acquisition. Elles seront admissibles aux régimes enregistrés.

Ces parts sont réservées aux investisseurs qui respectent les critères établis pour leur détention, y compris les montants d’achats minimaux et les soldes applicables. Le montant d’achat minimal pour investir dans les parts de catégorie K d’un Fonds Desjardins admissible sera de 250 000 $. Les frais de gestion des parts de catégorie K seront généralement inférieurs de 0,10 % comparativement à ceux des parts de catégorie A d’un même Fonds.

Programme de conversion automatique 

DSP annonce finalement la mise en œuvre d’un programme de conversion des parts de catégories A en parts de catégorie K. L’investisseur doit cependant satisfaire aux critères de détention des parts de catégorie K, dont les frais de gestion et d’administration fixes combinés sont plus bas.

La mise en œuvre du Programme de conversion automatique pour le Fonds Desjardins Opportunités mondiales est prévue pour le ou vers le 17 novembre 2025.

Les changements mentionnés ci-dessus seront effectués sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires lorsque nécessaire. DSP se réserve le droit de suspendre ou de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre de l’un ou l’autre de ces changements.

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« Desjardins répond aux besoins de ses membres et de sa clientèle en leur offrant une solution de rechange aux certificats de placement garanti et aux obligations individuelles », explique Jean-François Girard, directeur, Développement et gestion des fonds d’investissement.

DSP lance ainsi :

• le Fonds Desjardins Obligations de qualité à échéance cible 2028 (Catégorie C, F et D) ;
• le Fonds Desjardins Obligations de qualité à échéance cible 2029 (Catégorie C, F et D) ;
• et le Fonds Desjardins Obligations de qualité à échéance cible 2030 (Catégorie C, F et D).

Ces fonds intéresseront particulièrement les investisseurs à la recherche de sécurité et d’un revenu régulier. Ces produits investissent essentiellement dans des titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés canadiennes sur le marché canadien qui arriveront à échéance, tout dépendamment, en 2028, 2029 ou 2030.

DSP en profite également pour lancer des parts de catégorie W pour le Fonds Desjardins Obligations mondiales à rendement élevé et le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales.

L’objectif des deux fonds est de faire croître leur capital en investissant dans des titres à revenu fixe à rendement élevé d’émetteurs situés partout dans le monde. Le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales a toutefois recours à une approche d’investissement responsable.

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J’ai été un spécialiste (wholesaler) auprès de firmes de FCP, de stratégies alternatives et de FNB durant plus de deux décennies.

Comme démarcheur, je désirais avoir un effet auprès de ma clientèle. Je voulais lui faire bénéficier de mes compétences dans le domaine de l’investissement, de l’intelligence d’affaires, de l’intelligence émotionnelle et agir avec une approche consultative.

Cet effet, on peut l’amplifier avec notre boîte à outils personnels et celle de notre firme émettrice de FNB et FCP.

Examinons les éléments de ce coffre à outils en commençant par celle de l’entreprise émettrice de fonds que peut mettre de l’avant un spécialiste.

Premièrement, cette boîte à outils doit contenir des présentations donnant droit à des unités de formation continue (UFC) qui combinent de l’information utile et pertinente à la gestion de portefeuille des équipes de conseillers. Ces présentations peuvent porter sur la recherche sur l’investissement l’indiciel par rapport à la gestion active, sur l’approche factorielle, sur l’investissement sectoriel ou l’utilité des stratégies alternatives.

Les conseiller·ères et gestionnaires de portefeuille ont besoin de recherches et d’informations sur le secteur de l’investissement pour mieux choisir à travers l’offre abondante des firmes de FNB et de FCP. Deuxièmement, les firmes doivent vraiment offrir, sur une base régulière, des mises à jour et de la documentation disponible sur les solutions, les méthodologies et les performances de leurs solutions de placements.

Ces outils sont importants pour les conseillers et gestionnaires de portefeuilles, leurs équipes et les départements de conformités.

Les boîtes à outils qui se distinguent ont aussi de la documentation qui s’adresse aux investisseur·ses.  Dans les forums d’investisseur·ses autonomes, on sent le désir et le besoin d’éducation et d’une meilleure compréhension des styles d’investissement, ou des nuances entre la gestion indicielle et la gestion active ainsi que sur les grands principes de la planification financière.

Troisièmement, ce coffre à outils devrait contenir des présentations assorties d’UFC sur les meilleures pratiques et les modèles d’affaires pertinents pour les conseillers.

Le développement et les approches pour servir et consolider les actifs des familles à valeur nette élevée et à valeur nette très élevée font partie des boîtes à outils des meilleures firmes de FNB et FCP.

Les recherches les plus récentes sur les tendances de ces clients fortunés sont essentielles pour être un acteur de premier plan.

Quatrièmement, des présentations avec une approche consultative permettant d’aider les équipes de conseillers dans leur croissance d’affaires en virtuel ou présentiel.

Depuis le début de ma pratique de spécialiste pour des firmes émettrices de FNB et de FCP, les présentations et séminaires à des groupes d’investisseur·ses ont toujours fait partie du paysage.

Lors de la période de confinement découlant de la pandémie de la COVID-19, où les rencontres en présentiel n’étaient plus possibles, d’autres façons de faire sur le mode virtuel se sont développées. Les outils comme Face Time, TEAMS, Facebook Live avec des équipes de conseillers ont permis de rejoindre les investisseurs différemment.

Actuellement, il y a un retour vers les relations en présentiel par l’intermédiaire de séminaires. Les démarcheurs ont, dans leurs boîtes à outils, des présentations s’adressant aux investisseur·ses sur une foule de sujets et devraient continuer de les mettre de l’avant afin d’aider les conseillers.

Cinquièmement, les démarcheurs ont des outils de pointe pour optimiser les échanges avec les équipes de conseillers, afin qu’ils soient appropriés, constants et pertinents.

Dans les boîtes à outils, des sites web des firmes de FNB et FCP se trouvent des ressources méconnues qui peuvent augmenter la qualité des échanges entre les spécialistes et les équipes de conseiller·ères.

Par exemple, je trouve intéressants :

• les graphiques produits par : Andex Chart, sous forme virtuelle et physique ;
• les logiciels de comparaisons entre les FNB et les FCP ;
• les logiciels de construction de portefeuilles.

Il existe une foule de ressources méconnues qui ne demandent qu’à être utilisées.

Sixièmement, la majorité des firmes émettrices de fonds organisent des séminaires, des présentations de diligence raisonnable avec les gestionnaires de portefeuille des firmes de FNB et de FCP.  Ces événements incorporent aussi beaucoup les nouveautés et mises à jour des produits, site web et boîtes à outils.

Finalement, un spécialiste en FNB et en FCP « d’impact » combine des compétences dans le domaine de l’investissement, de l’intelligence d’affaires, de l’intelligence émotionnelle et dans la capacité d’agir avec une approche consultative.

Les spécialistes en FNB et FCP ont aussi une boîte à outils personnelle qui provient à la fois de leur parcours professionnel et de leur parcours académique.

Certains ont un background de conseiller, de dirigeant de firme, d’ingénieur, de planificateur financier, de journaliste. Certains ont été spécialiste de retraite, de planification testamentaire et successorale, coach de vie, coach professionnel, athlète amateur ou professionnel.

Avec leurs parcours professionnels et académiques, ces spécialistes en FNB et en FCP peuvent constituer un atout important aux conseiller·ères et à leurs équipes dans la construction de portefeuille et dans la croissance de leurs affaires.

J’œuvre depuis 30 ans dans le domaine et je crois fermement que des coffres à outils, des sites web robustes et des spécialistes en FNB et en FCP chevronnés peuvent avoir un effet décisif dans l’écosystème financier.

Je remercie Finance et Investissement de me permettre d’exprimer mon point de vue sur les forces, les défis et les enjeux d’un secteur auquel je crois énormément. Au plaisir de continuer à dialoguer avec vous sur le secteur des FNB et le monde de l’investissement.

Alain Desbiens

L’article Pertinente, la boîte à outils des démarcheurs est apparu en premier sur Finance et Investissement.

Les rachats nets de FCP se sont établis à 1,5 G$. L’actifs global a quant à lui diminué de 39,6 milliards de dollars (G$), ou 1,8 %, s’établissant à 2 218 G$ à la fin du mois d’avril.

Alors que les fonds négociés en Bourse (FNB) ont enregistré des créations nettes de 7,2 G$ en avril, leur actif a atteint 546,4 G$, soit une baisse de 0,5 G$ ou de 0,1 % par rapport à mars. Il s’agit de la deuxième baisse mensuelle consécutive pour ces produits. Celle-ci s’explique principalement par la faiblesse des marchés boursiers et obligataires.

En avril 2025, les fonds communs de placement à long terme ont enregistré des rachats nets de 1,7 G$, une détérioration par rapport à mars 2025 où les rachats nets étaient de 1,4 G$. Comparativement à avril 2024, les rachats sont toutefois moins importants (1,96 G$ à l’époque).

Du côté des fonds du marché monétaire, avril 2025 a vu des créations nettes de 201 millions de dollars (M$), bien en régression par rapport aux 2,64 G$ de mars, mais supérieures aux rachats nets de 433 M$ observés en avril 2024.

Du côté des actifs nets totaux, ceux-ci ont effectivement baissé entre mars et avril, passant de 2 258 G$ à 2 218 G$, mais ils restent toutefois plus importants que les 2 014 G$ enregistrés en avril 2024.

Les FNB continuent leur belle croissance. En avril 2025, ils ont enregistré des créations nettes totales de 7,2 G$. Bien qu’il s’agisse d’une baisse par rapport aux 13,87 G$ de mars, ce chiffre reste nettement supérieur aux 5,46 G$ de créations nettes d’avril 2024. Depuis le début de l’année, les FNB cumulent près de 40 G$ en créations nettes, contre 18,08 G$ pour la même période en 2024.

Quant à l’actif net total des FNB, il reste presque inchangé d’un mois sur l’autre, puisqu’il est passé de 546,8 G$ en mars à 546,4 G$ en avril, mais il est nettement supérieur aux 413,5 G$ d’avril 2024.

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Le Fonds d’actions canadiennes Mackenzie GQE permet aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles au moyen de sociétés canadiennes de qualité, tout en intégrant une exposition au marché américain.

Le Fonds canadien équilibré Mackenzie GQE et le Fonds mondial équilibré Mackenzie GQE combinent actions et titres à revenu fixe selon une répartition stratégique des actifs. Leur gestion dynamique permet de capter des occasions tout en répondant aux fluctuations du marché. Ces fonds s’adressent à ceux qui recherchent une solution équilibrée intégrant plusieurs moteurs de rendement, tant du côté des actions que des obligations, précise Kristi Ashcroft, vice-présidente exécutive, Produits et solutions de Placements Mackenzie.

Quant à lui, le Fonds américain d’extension d’alpha Mackenzie GQE, cible les actions américaines de base en prenant à la fois des positions acheteur et vendeur pour accroître le potentiel d’alpha en utilisant certains leviers et en vendant à découvert certains titres.

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